Forex Backtesting Data

Baixar Free Forex Data Download Etapa 1: Por favor, selecione ApplicationPlatform e TimeFrame. Nesta seção, você poderá selecionar para qual plataforma você precisará dos dados. MetaTrader 4 MetaTrader 5 Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtest em MetaTrader 4 e plataforma MetaTrader 5. Por favor, selecione: Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) e Dados Tick com 1 segundo de resolução. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtesting nas versões mais recentes da plataforma NinjaTrader. Por favor, selecione o cronograma de dados que você precisará: Esta plataforma permite o uso de dados de M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtest em plataforma MetaStock. Por favor, selecione: Para uso genérico, este formato permite a importação de dados M1 (1 Minute Bar) em qualquer 3ª aplicação. Por favor, selecione: MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Para tirar o máximo proveito do seu consultor especializado, você precisará otimizar e testar sua estratégia usando MetaTraders Strategy Tester. Enquanto o teste para frente em uma conta demo é essencial, o teste de retorno permite simular a negociação durante um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações foram executadas melhor em um período de gráfico histórico selecionado. Há um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia MetaTraders. Na melhor das hipóteses, backtesting oferece apenas uma aproximação próxima de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações comerciais e uma que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu Exibir. Centro de histórico Antes de testar ou otimizar, é importante certificar-se de que os dados do seu histórico sejam completos e precisos, especialmente se você estiver usando Cada marca como seu modelo de teste. Se você ver erros de gráfico incompatíveis no seu diário ou se sua qualidade de modelagem for inferior a 90, seus dados de histórico são insuficientes para gerar carrapatos precisos. Abra o Centro de História no menu Ferramentas ou pressionando F2 no seu teclado. Clique duas vezes no par do gráfico na coluna da esquerda para a qual você pretende testar. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 Minuto (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados M1 para gerar carrapatos, por isso é importante que seus dados M1 estejam completos. No Centro de História, você pode baixar ou importar dados para usar no backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, os dados gratuitos para download do MetaTrader (acessível através do botão Download) nem sempre estão completos e podem conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 gratuitos de forextesterdatadatasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo da lista no lado esquerdo. Clique no botão Importar e, em seguida, clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para usar esses dados em prazos maiores, você precisará usar o script periodconverter que vem com MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a para M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navigator no gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier para o número de minutos para converter. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240 e assim por diante. Repita este processo para todos os períodos de símbolos que você pretende testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importação e conversão dos dados M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite que você teste milhares de combinações de configurações de consultor especialista para encontrar as configurações mais rentáveis ​​para o gráfico, o período e o intervalo de datas selecionados. As estratégias baseadas em indicadores precisarão ser otimizadas para a máxima rentabilidade. No entanto, quase todas as EAs se beneficiarão com a otimização - mesmo aquelas que comercializam dados de tiques, desde que você tenha dados de histórico M1 completos (veja acima). Enquanto o otimizador retornará as configurações mais lucrativas para o intervalo de datas selecionado, isso não garante que essas configurações sejam rentáveis ​​no futuro. As condições do mercado mudam frequentemente, por isso é importante re-optimizar regularmente o seu consultor especializado para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especializado, primeiro selecione-o na caixa suspensa Advisor especialista. Selecione o par de moedas da caixa Símbolo e do período do gráfico na caixa Período. Para modelo. Você geralmente deseja selecionar Open Prices Only, a menos que você esteja otimizando uma EA que é executada em dados de marca. Nesse caso, selecione Every Tick. Marque a opção Usar data e selecione um intervalo de datas para otimizar. Por fim, certifique-se de que otimização esteja marcada. Clique no botão Propriedades Especializadas para abrir as configurações do seu consultor especializado. Sob a guia Inputs é onde você entrará o intervalo de valores para otimizar. A coluna Iniciar será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Stop será a mais alta. A coluna Etapa é a quantidade que o otimizador irá passar da configuração Iniciar para Parar. Na imagem acima, estamos optimizando as configurações de SL, TS e TP para um consultor especializado. O valor de início é 20, o Passo é 20 e o Stop é 200. O otimizador testará cada combinação de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Use um valor de início, etapa e parada apropriado para A configuração que você está otimizando. Mesmo os valores (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção para o extremo esquerdo deve ser selecionada para que essa configuração seja otimizada. Qualquer configuração que não esteja marcada usará o número na coluna Valor ao otimizar. Sob a guia Testes, você pode ajustar o depósito inicial a algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, aperte o botão Iniciar, na parte inferior direita, da janela Estratégia testadora. Dependendo do período, o intervalo de datas, o modelo de teste e o número de configurações a serem otimizadas podem levar de alguns minutos a várias horas. Se demorar muito, considere encurtar o intervalo de datas, otimizando menos configurações ou usando um valor de passo maior. Assim que a otimização for concluída, abra a guia Resultados da Otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para ordenar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para voltar a testar com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deve ser óbvio como o backtester funciona. Selecione seu consultor especialista. Símbolo. Período e modelo. Marque a caixa Usar data e selecione um intervalo de datas. Selecione o modo visual apenas se desejar um procedimento visual do backtesting. Deixe a Otimização desmarcada. Pressione o botão Propriedades Experientes e insira suas configurações na coluna Valor na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões no canto inferior direito. As colunas Start, Step e Stop são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Propriedades Expert e pressione Iniciar para iniciar o teste. Levará de alguns segundos a vários minutos dependendo das suas configurações. Quando o teste terminar, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas para tomar nota: lucro líquido total - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e perda bruta. Mais alto é melhor, qualquer coisa acima de 1,5 é boa. Remessa absoluta - A retirada do seu depósito inicial. Reduções elevadas aumentam a probabilidade de sua conta ser explodida. Negociações de lucro - Sua porcentagem global de vitórias. Qualidade de modelagem - Apenas importante se seu modelo de teste for Every Tick. Em caso afirmativo, isso deve ser em 90. Caso contrário, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados M1 precisos. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá os detalhes sobre pedidos abertos e fechados, incluindo parada final, obtenção de lucro e perda de parada. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual de seus resultados. Ao testar sua nova EA, examine estes de perto para garantir que sua estratégia esteja funcionando como pretendido. Walk Forward Analysis Embora backtesting e otimização possam lhe dar uma boa idéia de como sua EA irá trocar, você precisará fazer testes mais extensos para garantir que seu sistema de negociação seja verdadeiramente lucrativo. A melhor maneira de conseguir isso é por um processo chamado análise walk-forward. A análise de marcha para frente consiste simplesmente em ciclos múltiplos de otimização e backtesting, e analisando os resultados dos testes durante um longo período. Nosso artigo sobre walk forward analysis explica o processo com mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA de forma rápida e fácil. O melhor software Backtesting, tanto quanto eu sei, forex testador é mais um software de gráficos. É um tipo de simulador de forex, em vez de software de análise de análise técnica. De qualquer forma, onde você obtém dados. Esta empresa fornece-lhe ou usa dados de terceiros. Depende do que você quer dizer com o software de teste TA, mas você pode programar suas regras de ingresso e executar um teste nos dados. Na verdade, eu não uso isso para isso, mas acho que esse é o principal ponto. Tem todos os indicadores e coisas populares. Você também pode fazê-lo reproduzir os dados em velocidade normal ou rápida como se estivesse acontecendo em tempo real. Eu uso principalmente para visualizar dados antigos em pequenos quadros de tempo, uma vez que o MT4 só mostrará até agora nos 5 minutos ou o que for. A empresa fornece os dados, cerca de 10 anos, mas você também pode usar dados de outras fontes. Tutou quotForex Strategy Builderquot É um (citar): quotVisual testador de backex estratégia forex. Ele usa combinações de indicadores técnicos e regras lógicas para simular um processo de negociação com taxas históricas do forex. Um gerador de estratégia automático incluído permite que você crie uma estratégia lucrativa. Há também um otimizador, um scanner intradía e um explorador de barra. É o software livre. Baixado e tentou este. Não gosta. É sobre tudo, mas nada em particular. No entanto, é muito mais prático que MT4 e Omega. Tanto quanto eu entendi, temos mais 2 programas para votar. Registrado em março de 2009 Status: Membro 80 Posts se você ama o backtesting, leia isto: Pelo menos a grande diferença entre Backtest e Forward-Test é perceptível para os desenvolvedores do sistema quando eles ativam um sistema após um desenvolvimento bem sucedido no Live-Trading. Muitas vezes, a excelente curva de desempenho no Backtest acaba por ser uma curva completamente desagradável na operação ao vivo. Então, pode acontecer que um sistema rentável se torne um fabricante de perda. Tivemos essa experiência também. Bem, quais são os motivos para isso. 1. O MetaTrader não reconhece dados de marca Todas as etapas e decisões desenvolvidas baseiam-se nos dados disponíveis e históricos se você estiver desenvolvendo um sistema. Mas os dados disponíveis não são dados de marca. Muitos desenvolvedores acreditam que estão se desenvolvendo com base em dados de referência reais históricos reais. Isso não é o caso porque MetaTrader calcula Pseudo-Ticks e como eles poderiam ter sido com base em 1 minuto de vela com o HighLowOpenClose apropriado. Mesmo sistemas Scalping que parecem praticamente fantásticos no Backtest. Falhar regularmente neste fato. Embora, claro, estamos desenvolvendo nossos próprios sistemas com base em dados disponíveis. Então, depois de reunir os dados de teste direto apropriados, nós fazemos melhorias nesse sistema ou decidimos rejeitá-lo. 2. Todos os Backtests são baseados nos dados que foram carregados pelo Metaquotes Server. Não importa qual corretor você obteve. Os dados no desenvolvimento são baseados nos dados fornecidos pela Metaquotes. Os dados corretos não estão disponíveis no Forex-Markt, mas cada Broker Dealing-Desk faz seus próprios preços ou, em vez disso, transmite cada preço dos bancos associados. Na realidade, isso leva ao fenômeno quot3 Broker - 3 taxas de câmbio. Um sistema que entrega em Forward-Test no Broker 1 x trades e no Broker 2 y trades vai entregar no Backtest um número totalmente diferente de negócios. 3. Eles trabalham com uma propagação estabelecida em Backtest A propagação de cada corretor parece, muitas vezes, completamente diferente e é mesmo balançando. O texto acima mencionado não é de mim, é de um codificador profissional. Registrado em Setembro de 2010 Status: Membro 16 Posts É por isso que você tem que usar os dados diretamente do corretor com o qual você vai negociar. Junte-se a Abr 2010 Status: Membro 113 Posts Forextester foi o que eu usei. Recomendo. Funciona muito parecido com o Metatrader para que você obtenha o jeito muito rápido. Junte-se a janeiro de 2010 Status: Membro 9 Posts o forextester 2 é o software de backtesting mais barato e bom porque é um pagamento único e podemos importar dados históricos para moedas populares par de vários anos. Podemos colocar trocas, incluindo parar de perder e tirar proveito, é como o comércio real para testar nossa estratégia. Eu não sou muito confiável testando mais do que o gráfico de 4 horas porque o mercado é influenciado por notícias de alto impacto que não podemos prever enquanto backtest, acho que o backtest mais seguro é usando gráfico diário. Com o MT4, há algum tempo, há algum script para colocar o comércio no testador de estratégia, mas não é muito conveniente (e não como o comércio real diário), eu esqueci isso. MT4 está se concentrando para tornar o comércio real mais fácil, não feito especificamente para testar o mercado Forex. Junte-se a julho de 2014 Status: Membro 1 Post Eu uso apenas o Ninjatrader 7 para todo o meu Forex amp Futures trading e todos os backtesting. Acabei de desligar todas as operações de Forex no MT4 nos últimos 30 dias, então terminei com essa plataforma. Agora que a Ninjatrader é uma corretora de Futuros (eles compraram o Mirus Futures na semana passada) e vai adicionar Forex à corretora em breve, o movimento que fiz parece ser o momento perfeito para despejar o MT4 de uma vez por todas. Confio nos dados de backtesting do NT7 e nunca confiei realmente nos dados de backtesting no MT4. A modelagem de dados não 99 não foi suficientemente boa para mim no MT4, então mudei para uma plataforma mais robusta para negociação e backtesting. Junte-se a Jul 2012 Status: Membro 2 Posts Eu tenho um indicador e tentei executar um backtest na estratégia de backtest do mt 4 e toda vez que eu executá-lo, ele diz que não verificou ter tentado em várias ocasiões verificar a caixa para dll e ainda o mesmo problema qualquer As sugestões seriam úteis. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 1 comerciante que visualiza agora Forex Factoryreg é uma marca registrada.